期貨套利的原理是什么

期貨套利是利用兩種有關(guān)聯(lián)期貨合約之間的價差波動來進(jìn)行盈利，其原理是：當(dāng)預(yù)計(jì)價差要擴(kuò)大的時候，這時候就可以做空較低價格的期貨并做多較高價格的期貨，價差擴(kuò)大后同時平倉就可以獲得收益;當(dāng)預(yù)計(jì)價差要縮小的時候，這時候就可以做空較高價格的期貨并做多較低價格的期貨。

期貨套利并不是對任何兩種期貨進(jìn)行套利，而是對兩種有關(guān)聯(lián)的期貨進(jìn)行套利，依據(jù)關(guān)聯(lián)性，期貨套利可以分為跨期套利、跨市場套利、跨期套利三種。

【1】跨期套利：對同一期貨品種不同月份的兩種合約進(jìn)行套利。

【2】跨市場套利：對在不同交易所上市的同一種期貨合約進(jìn)行套利。

【3】跨品種套利：一般是對具有上下游關(guān)系、互補(bǔ)關(guān)系、替代關(guān)系的兩種期貨品種進(jìn)行套利。

期貨套利風(fēng)險(xiǎn)大嗎

雖然期貨套利可以帶來一定的收益,但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

首先,期貨市場的價格波動較大,價格變化可能會導(dǎo)致套利策略的失敗。其次,市場流動性不足或交易成本高也可能影響套利策略的效果。此外,政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等因素也可能對套利策略造成影響。

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